Credit Risk Management and Modeling

Anotace:
Cílem monografie je podat výklad moderních metod řízení a modelování kreditních rizik z perspektivy klasické banky, splátkové společnosti nebo úvěrového družstva. Publikace je určena jak pro studenty pokročilých kurzů v oblasti bankovnictví a řízení rizik VŠE, tak pro širokou odbornou veřejnost. Důraz je kladen nejen na kvantitativní metody měření a modelování kreditního rizika, ale i na základní organizační principy obezřetného řízení kreditních rizik a na požadavky regulátora, zejména z pohledu nové regulace Basel II. Práce podává detailní výklad vývoje ratingových a skóringových systémů včetně pokročilých metod jejich kalibrace a validace. Prostor je věnován i poměrně novým metodám pro odhadování dalších klíčových parametrů, jako je ztráta v případě úvěrového selhání (LGD) a expozice v úvěrovém selhání (EAD). Další kapitoly se zabývají konceptem neočekávaného portfoliového kreditního rizika, různými metodami modelování tohoto rizika i nejdůležitějšími kreditními deriváty včetně jejich oceňování.